Descubra os Modelos Ocultos de Markov (HMMs), seus princípios, aplicações em reconhecimento de fala, bioinformática e IA, e como eles inferem estados ocultos.
Um Modelo Oculto de Markov (HMM) é um tipo de modelo de IA estatística usado para analisar dados sequenciais onde o sistema subjacente é assumido como um processo de Markov com estados não observados (ocultos). A ideia central é fazer inferências sobre uma sequência de estados ocultos com base em uma sequência de saídas observáveis. Os HMMs são construídos sobre a propriedade de Markov, que afirma que a probabilidade de um estado futuro depende apenas do estado atual, não de todo o histórico de estados. Isso torna os HMMs uma ferramenta poderosa para tarefas em campos como Processamento de Linguagem Natural (PNL) e bioinformática.
Um HMM consiste em vários componentes-chave que trabalham juntos para modelar dados sequenciais:
Para fazer previsões, os HMMs usam algoritmos estabelecidos. O algoritmo de Viterbi é comumente usado para encontrar a sequência mais provável de estados ocultos, dada uma sequência de observações. Para treinar o modelo e aprender as suas distribuições de probabilidade a partir de dados de treino, o algoritmo de Baum-Welch é frequentemente empregado.
Os HMMs têm sido aplicados com sucesso em vários domínios durante décadas. Aqui estão alguns exemplos proeminentes:
É importante distinguir os HMMs de outros modelos de sequência:
Embora métodos mais recentes de aprendizado profundo frequentemente alcancem resultados de última geração, os HMMs permanecem valiosos por sua interpretabilidade (estados e probabilidades explícitos) e eficácia, especialmente quando os dados de treinamento são limitados ou o conhecimento do domínio pode ser incorporado à estrutura do modelo. Entender conceitos fundamentais como HMMs fornece um contexto valioso no cenário mais amplo de ML, mesmo ao usar plataformas como o Ultralytics HUB, que facilitam principalmente o desenvolvimento e a implantação de modelos de DL como o YOLOv8 ou YOLO11.